נפקדים נוכחים: על הטיות בחירה בחשיבה רציונליתאקדמיהראשי

תגובות

נפקדים נוכחים: על הטיות בחירה בחשיבה רציונלית — 14 תגובות

  1. יש מצב שכאשר אתה מאשים את אבא שלך ב"הטיית בחירה", אתה בעצמך נכשל ב"הטיית אישור"? בלהיטותך לאשר את הסברה שבציטוט – כאילו אין כל ערך לידע של כלכלנים – אתה מתעלם גם מהצלחותיהם. אבל כמובן, העובדה שאנחנו זוכרים 100 מקרים שהם טעו לא מאששת את הסברה הזאת, אם אנחנו מכירים גם 110 מקרים שהם צדקו, או אם ידוע לנו שיותר אנשים חסרי ידע כלכלי טעו.

    זו הטייה מוכרת שרובינו חוטאים בה לגבי החזאים – "שכל פעם שהם מבטיחים הקלה בשרב, נעשה יותר חם" – כי אנחנו נוטים לזכור רק את הימים שהם טעו.

    אם אבא שלך אמר "אז סימן שאפשר לחזות את התנודות ברמה סבירה של דיוק – מספיק כדי להרוויח מזה הרבה כסף", ולא אמר "שכל מה שהם מנבאים תמיד מתגשם", אז אולי טענתו איננה מופרכת.

  2. שי, גם הטענה "שאפשר לחזות את התנודות ברמה סבירה של דיוק – מספיק כדי להרוויח מזה הרבה כסף" היא שגויה.

    שים לב שכל (או רוב מוחלט מבין) העשירים אינם כלכלנים, ובטח לא כלכלנים ברמה גבוהה. בעוד שכל חברות שהוקמו ע"י כלכלנים (לדוגמא LTCM) בעלי שם ושפועלות על פי תאוריה כלכלית מוגדרת נכנסות לקשיים (קרי, מתמוטטות בצורה זאת או אחרת) תוך 5-10 שנים.
    זה כמובן לא מהווה הוכחה לכלום (הוכחה אמיתית תדרוש ידע עצום במתמטיקה, פסיכולוגיה וביולוגיה התנהגותית), אבל זה כן מהווה אינדקציה מסוימת לגבי יכולות הכלכלה המודרנית. מה גם שהדמיות מחשב הראו שגם אם שוק המניות היה רנדומלי לחלוטין (כלומר, חוקי ההדמיה זהים לחוקי הבורסה, אבל הסוכנים בהדמיה הם חסרי שכל ואקראים) יחידי סגולה מסוגלים להתעשר ולשמור על העושר לאורך פעילות התוכנה רק באמצעות פעולות רנדומליות.

    אם כי אתה צודק בדבר אחד: דובי טועה כשהוא אומר שכל תחזיות כלכליות נכשלות כי מדובר בשוק כאוטי. הן מתמטיקה והן פיזיקה מתמודדות עם סביבות כאוטיות ומצליחות לחזות את ההתפתחות שלהן. התחזיות אינן מוחלטות אלא מבוססות על סטטיסטיקה עם רמת דיוק גבוהה.
    לדוגמא, מודלים כלכליים המבוססים על פרקולציה מצליחים לחזות תנודות כלכליות בשווקים עם מעט סוכנים (מובן מעליו ששווקים אלו פחות חשובים יחסית למה שקורה עכשיו בבורסות העולם, אבל זו התחלה).

  3. אלכס, כתוב "למשל" לפני עניין התנודות הכאוטיות. כלומר, זה יכול להיות הסבר חלופי. אינני כלכלן ולא ניסיתי לספק הסבר מוצלח, אלא לתת דוגמא להסבר חלופי אפשרי.

  4. "אבל זה כן מהווה אינדקציה מסוימת לגבי יכולות הכלכלה המודרנית"

    אלכס, לי נראה שזה מהווה אינדיקציה לציפיות המוגזמות שיש לאנשים מהכלכלה המודרנית (וממדעי החברה בכלל). ראשית משום שהם מבלבלים "חיזוי סטטיסטי" (היינו, אם תעשה X אז ב-%Y מהמקרים יקרה Z) עם חוקים פיזיקליים (היינו, אם תעזוב את התפוח אז ב-100% מהמקרים הוא יפול לריצפה). שנית בגלל שתנאי הסביבה בעצמם ("החברה האנושית") משתנה עם הזמן, כלומר כאוטית, ולכן אפילו כאשר נמצא "מתאם סטטיסטי" הוא עלול להשתנות אחרי פרק זמן. על כל פנים, הרושם שנוצר מהציטוט למעלה, כאילו אין קשר בין ידע כלכלי ועושר, הוא רושם מוטעה, כי הוא גורם לאנשים להתייחס לשוק כקזינו אקראי לגמרי, שאין טעם לנסות להבינו.

    ידוע למשל שבבלק-ג'ק לדילר יש יתרון של 8% על מי שמשחק אקראי. אבל מי שמשחק לפי כללים מסוימים יכול – לאורך זמן – להוריד את יתרון הדילר לפחות מ- 1%. וכן, מי שסופר קלפים יכול להטות את הכף לטובתו. זה לא אומר שמי שעושה זאת יזכה בכל סיבוב, אבל זה אומר שאם הוא ישחק מספיק זמן הוא יתעשר (לכן בתי קזינו לא מרשים לספור). כמובן, רוב המבקרים בקזינו משחקים מהבטן ולכן הקזינו מתעשר.
    הציטוט למעלה שקול לאמירה שספירה ואסטרטגיה לא משנים את סיכויי הזכיה בבלק-ג'ק, וזה לא נכון.

    מה שנכון הוא שהכלכלה דומה יותר לבלק-ג'ק שבו ערך הקלפים משתנה עם הזמן (כאוטי) ולכן גם האסטרטגיה צריכה להשתנות עם הזמן – לפעמים יותר מהר משניתן לפתח ולאושש אותה. ואפילו אז, לא נכון להגיד שאי אפשר לפתח כללים שייתנו סיכויים טובים יותר ממשחק בעיניים עצומות.

  5. שי, אף שחקן בלק ג'ק לא ינסה להסביר לך למה יצא תשע או מלכה. אין לי בעיה עם כלכלנים שמסבירים את המערכת בקווים כלליים והסתברותיים (למרות שכמובן, יש כאן את הבעיה שברגע שאנחנו מצליחים להבין את המערכת, בעצם ההבנה הזו אנחנו משנים אותה, כי אנשים ינסו לנצל את ההבנה הזו כדי לנצח את המערכת. בבלק ג'ק הבנת השיטה לא משנה את הקלפים שתקבל). יש לי בעיה עם כלכלני-עיתונים, כאלו שביום שאחרי ירידה או עליה כזו או אחרת יסבירו את התנודה באמצעות התייחסות לאיזה ארוע כזה או אחר, בדיוק כפי ש"מדעני-מדינה-של-עיתונים" ינסו לפעמים להסביר תנודות בתוצאות הסקרים באמצעות התלות בארועים כאלו או אחרים שהתרחשו, בלי להבין שלא רק שאין כנראה קשר, למעשה, כנראה שלא באמת הייתה "תנודה" אלא סטיות נורמליות של מדידה.
    אני רוצה להבהיר: ברור לי שזה לא מה שכלכלנים עושים בדרך כלל. רוב הכלכלנים לא ינסו לחזות חיזויים כאלה בין כה וכה, בטח שלא ברמת המיקרו כפי שהדבר נעשה בתקשורת. הפוסט הזה לא היה מתקפה כנגד מדע הכלכלה (את זו נשמור לפוסט אחר), וכל נושא הכלכלה היה בסך הכל טריגר לדיון מתודולוגי, שחשבתי שיעניין אנשים.

  6. באותו הקשר, אני ממליץ על הספר המרתק (וסוג של משנה-צורת-הסתכלות-לתמיד) "תעתועי האקראיות" (Fooled By Randomness) שדן בנושאים האלה מתוך נקודת מבט גם פילוסופית וגם פרקטית (מתוך שנים של נסיון כסוחר בורסה מצד אחד, ואיש מודל מתמטיים מצד שני – וגם פילוסוף חובב).

  7. דובי, הדיון המתודולוג אכן מעניין אבל אין לי מה להגיד לגופו של עניין (מעולם לא ביצעתי מחקר כמותני). אני מגיב למה ש"מקפיץ" אותי. מה שכן, הציטוט ההוא מעיד על מה שנראה לי בעיה כללית באופן שבו אנשים (כולל אקדמאים) תופסים אמיתות סטטיסטיות, במדעי החברה בכלל.

    שחקני בלקג'ק לא מסבירים מדוע יצא 9 או מלכה, כשם שכלכלנים ופוליטיקאים לא מסבירים מדוע ירד גשם. מה שהם מנסים להסביר (לעצמם ובעיתונים) הוא מדוע התחזית שלהם איכזבה. כלומר, למשל, מדוע אחוז ההשתתפות בבחירות היה נמוך מהצפוי? – כי ירד גשם באוגוסט. מדוע הפסדתי בבלקג'ק למרות ששיחקתי לפי האסטרטגיה שמבטיחה זכיה? – "כי יצא שלוש פעמים 9 וזה נדיר ביותר".

    אני מתרשם (כהדיוט!) שאנשים לא מבינים או לא זוכרים שאפילו אם המחקר התבצע ללא כל הטיות ידועות, כל מה שיצא זה תחזית סטטסיטסטית – מה שאומר שהיא עדיין יכולה לאכזב במקרים ספציפיים (למשל התחזית אומרת ששיעור ההשתתפות יעלה אבל בבחירות הבאות הוא יורד). אין מה להסביר את הכישלון – מלכתחילה נאמר שיש Y% סיכויים. אז הסיבה שהמקרה הספציפי הזה מאכזב היא בעצם שהוא נפל בתחום של ה 100-Y. אבל למי שחושב שהבטיחו לו משהו ב 100%, אומרים "כי ירד גשם".

    בכלכלה, וביחוד בבורסה (כמו בקזינו), יש המון ארועים כך שאתה יכול ל"שחק" שוב ושוב ולהתקרב לתחזית – אם היא נכונה. מה שאני לא מבין (ואולי אתה יכול להעיר/להאיר) זה מחקרים כמותניים במדעי החברה כשהאוכלוסיה קטנה מאוד והשונות גבוהה מאוד – נגיד כמו אוכלוסיית המדינות הדמוקרטיות. מה אפשר ללמוד ממתאם סטטיסטי על תהליכי הדמוקרטיזציה של 15-20 דמוקרטיות מהגל האחרון (שנגיד, 2 מוסלמיות, 3 קתוליות, 3 אחרי משטר צבאי, 2 אחרי עריצות קומוניסטית, 1 קטנה, 1 עשירה בנפט, 2 כבר קפיטליסטיות וכו')?

  8. כלכלני-עיתונים לעיתים קרובות מסבירים תנודות בדיעבד כאילו הן נובעות מתוך איזו תאוריה גלובלית. הרבה פעמים תשמע הסברים מופלצים על איך ש"הדולר עלה בגלל הודעת המה-שמו על ככה וככה". אבל באותה מידה אם הדולר היה יורד, היית מקבל את אותו ההסבר בדיוק.
    ואני לא מבין למה כשאני אומר "כלכלנים לא יכולים לחזות את תנודות השוק", אתה חושב שזה איכשהו עומד בסתירה לטענה שלך ש"כלכלנים לא מנסים לחזות את תנודות השוק". לי זה נשמע כאילו שתי הטענות חיות בשלווה ביחד.
    ואני לא מכיר מחקרים כמותניים כאלו, אז אני לא יכול להסביר לך אותם.

  9. אם הזכרת בורסה, יש סוג מעניין של "תמותת מקרים" שרלוונטי לעניין. אם משווים את הצלחתן של קרנות נאמנות למדד כללי של הבורסה לאורך שנים, עלולה להיות הטיה מובנית – קרנות גרועות נסגרות מהר ולפיכך לא יהיו לך נתונים על ביצועיהן לאורך זמן רב.

  10. פוסט נהדר, מאוד מעניין, בעיה אחת- בפיסקה השנייה של תמותת מקרים יש לכתוב "עורך מחקר רב שנים" ולא "אורך".
    אפשר בהחלט למחוק התגובה לאחר התיקון.

    [תודה, תוקן. דובי]

  11. שאלו פעם לוחם במלחמת העולם השניה איך הוא שרד איזה קרב אכזרי והוא ענה בכעס "אתה חושב שאני יותר טוב מהחברים שלי שנפלו שם בקרב? במקרה הכדורים פגעו בהם ולא בי, לא ברחתי ולא התחבאתי כדי להינצל, מצד שני העובדה ששרדתי לא קשורה לזה שאני לוחם יותר טוב או קשוח , פשוט היה לי מזל ולהם לא."

  12. וואלה, הזכרת לי עוד אנקדוטה ממלחמת העולם השנייה. לפעמים מטוסי הקרב היו חוזרים מהמשימות שלהם מחוררי כדורים. לכן רצו להשקיע כסף במיגון של המטוסים. הריצו סטטסטיקות על כל מטוס שנפגע כדי לגלות באילו איזורים פגעו הרבה כדורים, וגילו שבכנפיים פגעו הכי הרבה כדורים, ובאיזורים אחרים הרבה פחות (ביחס לשטח). המסקנה שיש למגן את המטוס באיזורים שבהם פגעו הכי פחות כדורים, כי כנראה שאלו האיזורים שכאשר פוגעים בהם המטוסים פשוט לא חוזרים.